서문

날짜: 2026년 4월 3일

책 소개

손해 데이터 분석은 무료로 이용할 수 있는 대화형 온라인 교재입니다.

  • 온라인판에는 더 깊이 있는 학습을 돕기 위해 퀴즈, 컴퓨터 시연, 대화형 그래프, 동영상 등 다양한 대화형 요소가 담겨 있습니다.
  • 이 책의 일부는 pdf 및 EPUB 형식으로 제공되어 오프라인으로 읽을 수 있습니다.
  • 온라인 교재는 전 세계 독자가 쉽게 접할 수 있도록 여러 언어로 제공될 예정입니다.

성공은 어떤 모습이겠습니까?

온라인 교재는 전 세계 독자에게 무료로 제공될 것입니다. 온라인판에는 더 깊이 있는 학습을 돕기 위해 퀴즈, 컴퓨터 시연, 대화형 그래프, 동영상 등 다양한 대화형 요소가 담길 것입니다. 또한 이 책의 일부는 저렴하게 인쇄할 수 있도록 pdf 형식으로 제공될 것입니다. 온라인 교재는 전 세계 독자가 쉽게 접할 수 있도록 여러 언어로 제공될 것입니다.

이 교재는 어떻게 활용됩니까?

이 책은 전 세계의 계리학 교육과정에서 유용하게 쓰일 것입니다. 이 책은 주요 계리 단체들이 제시하는 손해 데이터 분야의 학습 목표를 다룰 것입니다. 따라서 대학의 강의용으로도, 계리사 자격시험 합격을 목표로 독학하는 학습자용으로도 적합할 것입니다. 또한 이 교재는 계리사를 비롯하여 보험 및 관련 금융 위험 관리 산업에 종사하는 전문가들의 지속적인 전문성 개발에도 유용할 것입니다.

이것이 계리 직업군에 왜 도움이 됩니까?

온라인 교재는 개방형 교육 자원(OER)의 한 형태입니다. OER의 중요한 이점 중 하나는 지식에 대한 접근 기회를 평등하게 하여 더 넓은 공동체가 계리 직업에 대해 배울 수 있게 한다는 점입니다. 또한 학습 과정을 심화하는 능동적 학습을 통해 독자의 참여를 이끌어 내어, 탄탄한 계리 업무를 더 잘 수행할 수 있는 분석가를 길러 낼 수 있습니다.

이것이 학생과 교사, 그리고 학습 과정에 참여하는 다른 이들에게 왜 도움이 됩니까? 비용은 학생과 교사가 교재를 선택할 때 중요한 요소로 자주 꼽힙니다(400달러짜리 교재에 관한 최근 게시물을 참고하십시오). 학생들은 모바일 기기로 “책을 들고 다닐” 수 있다는 점도 반길 것입니다.

왜 손해 데이터 분석입니까?

이러한 유형의 자원이 궁극적으로 계리학 교육과정 전반에 스며들게 하는 것이 목표입니다. 계리사가 데이터를 다루는 방식이 극적으로 변화하고 있다는 점을 고려하면, 손해 데이터는 자연스러운 출발점으로 보입니다. 손해 데이터 분석이라는 이름에 담긴 생각은 응용 확률론의 고전적인 손해 데이터 모형을 현대적인 분석 도구와 통합하는 것입니다. 특히 저희는 빅데이터(소셜 미디어와 사용량 기반 보험 포함)가 앞으로도 계속 자리 잡을 것이며 고속 연산을 손쉽게 이용할 수 있다는 점을 인식하고 있습니다.

프로젝트 목표

이 프로젝트의 목표는 계리 공동체가 협업하여 저희 교재를 집필하도록 하는 것입니다. 참여를 원하시면 오픈 계리 교재 프로젝트 사이트를 방문하십시오.

감사의 글

Edward Frees는 이 프로젝트를 지원하기 위한 초기 자금을 제공한 John and Anne Oros Distinguished Chair for Inspired Learning in Business에 감사드립니다. Frees와 그의 위스콘신 동료들은 의존성 모델링 및 보건 분야 연구를 지원하는 자금을 제공한 미국계리사회 Center of Excellence Grant에도 감사를 표합니다. 위스콘신 대학교는 또한 교육 혁신 보조금을 제공하여 이 프로젝트에 참여한 많은 학생에게 부분적인 지원을 해 주었습니다.

시험 문제 사용을 허락해 준 미국계리사회에 감사를 표합니다.

이 책의 온라인판 제작에 그의 훌륭한 스타일 파일을 사용할 수 있도록 허락해 주신 모내시 대학교(Monash University)의 Rob Hyndman에게 감사드립니다.

이 책을 제작할 수 있게 해 준 R bookdown 패키지를 개발한 Yihui Xie와 Rstudio의 동료들에게 감사드립니다.

International Association of Black Actuaries의 후원에 감사드립니다.

또한 모든 사람에게 계리 교육 콘텐츠를 제공하려는 공동의 노력에 지원과 후원을 아끼지 않은 ASTIN Academy에도 감사의 뜻을 전합니다. 이 아카데미는 국제계리사회의 손해보험 절인 ASTIN 절의 교육 이니셔티브입니다.

기여자

이 프로젝트의 목표는 계리 커뮤니티가 협업을 통해 교재를 집필하는 것입니다. 다음 기여자들은 손해 데이터 분석의 개발에서 주도적인 역할을 맡았습니다.

  • Zeinab Amin은 카이로 아메리칸 대학교(AUC) 수학 및 계리학과 교수이자 평가 및 인증 담당 부교무처장입니다. Amin은 통계학 박사 학위를 보유하고 있으며 미국계리사회 준회원(Associate)입니다. Amin은 AUC로부터 2016년 학술 봉사 우수상과 2009년 교육 우수상을 받았습니다. Amin은 다양한 통계학 및 계리학 과목을 설계하고 가르쳐 왔습니다. Amin의 현재 연구 분야는 정량적 위험 평가, 신뢰성 평가, 일반 통계 모델링, 베이즈 통계학을 포함합니다.

  • Katrien Antonio, KU Leuven

  • Jean-François Bégin은 캐나다 브리티시컬럼비아주에 있는 사이먼 프레이저 대학교(Simon Fraser University) 통계 및 계리학과 조교수입니다. Bégin은 캐나다 HEC Montréal에서 금융공학 박사 학위를 받았으며, 미국계리사회와 캐나다계리사회(Canadian Institute of Actuaries)의 정회원(Fellow)입니다. 그의 현재 연구 관심 분야는 금융 모델링, 금융계량경제학, 베이즈 통계학, 필터링 기법, 신용 위험, 옵션 가격 결정, 연금 경제학을 포함합니다. Bégin은 다양한 계리 금융 및 계리 커뮤니케이션 과목을 설계하고 가르쳐 왔습니다.

  • Jan Beirlant, KU Leuven

  • Arthur Charpentier는 Université du Québec á Montréal 수학과 교수입니다. 그 이전에는 중국 홍콩의 대형 일반보험 보험회사와 프랑스 파리의 프랑스보험협회(French Federation of Insurers)에서 근무하였습니다. 그는 파리 도핀 대학교(Université Paris Dauphine)에서 수리경제학 석사 학위를, 파리의 ENSAE(국립통계학교)에서 계리학 석사 학위를, 벨기에 KU Leuven에서 박사 학위를 받았습니다. 그의 연구 관심 분야는 계량경제학, 응용 확률론, 계리학을 포함합니다. 그는 다양한 주제에 관한 여러 권의 책(가장 최근 저서는 CRC에서 출간한 Computational Actuarial Science with R)과 논문을 발표했습니다. 그는 프랑스 계리사회(French Institute of Actuaries)의 정회원(Fellow)이며, 2015년부터 2018년까지 ‘Data Science for Actuaries’ 프로그램을 담당했습니다.

  • Curtis Gary Dean은 Ball State University의 Lincoln Financial 석좌교수(보험계리학)입니다. 그는 손해보험계리사회(Casualty Actuarial Society)의 정회원(Fellow)이며 CFA 자격 보유자입니다. 그는 American States Insurance, SAFECO, Travelers에서 보험계리사로 일하며 폭넓은 실무 경험을 쌓았습니다. 그는 CAS와 보험계리 전문직을 위해 시험위원회 위원장, Variance: Advancing the Science of Risk(분산: 위험 과학의 진보)의 초대 편집장, 그리고 이사회 및 집행위원회 위원으로 봉사했습니다. 그는 Cambridge University Press에서 출간된 Predictive Modeling Applications in Actuarial Science(보험계리학의 예측 모델링 응용)의 한 장을 집필했습니다.

  • Edward (Jed) Frees는 명예교수로, 이전에 위스콘신 대학교 매디슨에서 Hickman-Larson 계리학 석좌교수를 역임하였습니다. 그는 미국계리사회와 미국통계학회(American Statistical Association)의 정회원(Fellow)입니다. 그는 폭넓은 연구 성과를 발표했으며(보험계리 문헌에 게재된 최우수 논문에 수여되는 Halmstad Prize를 네 차례 수상), 세 권의 저서를 집필했습니다. 그는 또한 Cambridge University Press에서 출간된 두 권짜리 시리즈 Predictive Modeling Applications in Actuarial Science(보험계리학의 예측 모델링 응용)의 공동 편집자입니다.

  • Guojun Gan은 University of Connecticut 수학과 부교수이며, 2014년 8월부터 이곳에 재직하고 있습니다. 그 이전에는 캐나다 토론토의 대형 생명보험회사에서 6년간 근무했습니다. 그는 2001년 중국 창춘의 Jilin University에서 학사 학위를, 2003년과 2007년에 캐나다 토론토의 York University에서 각각 석사 및 박사 학위를 받았습니다. 그의 연구 분야는 데이터 마이닝과 보험계리학입니다. 그는 데이터 군집화, 변액연금(변수형 연금), 수리금융, 응용통계, VBA 프로그래밍 등 다양한 주제에 관한 여러 권의 저서와 논문을 발표했습니다.

  • Lisa Gao는 위스콘신 대학교 매디슨 위험 및 보험학과의 박사 과정생입니다. 그녀는 University of Waterloo에서 계리학 및 통계학 수학사(BMath) 학위를 받았으며 미국계리사회 준회원(Associate)입니다.


  • José Garrido, Concordia University


  • Lei (Larry) Hua는 Northern Illinois University의 보험계리학 부교수입니다. 그는 University of British Columbia에서 통계학 박사 학위를 취득했습니다. 그는 미국계리사회 준회원(Associate)입니다. 그의 연구는 비정규(non-Gaussian) 현상에 대한 다변량 의존성 모델링과 금융 및 보험 산업을 위한 혁신적 응용에 초점을 맞추고 있습니다.


  • Noriszura Ismail은 Universiti Kebangsaan Malaysia(UKM)의 교수이자 보험계리학 프로그램 책임자입니다. 그녀의 전문 분야는 위험 모델링과 응용통계입니다. 그녀는 1991년과 1993년에 University of Iowa에서 학사 및 석사(보험계리학) 학위를, 2007년에 UKM에서 박사(통계학) 학위를 취득했습니다. 그녀는 또한 1994년에 미국계리사회의 여러 시험에 합격하였습니다. 그녀는 말레이시아 고등교육부(MOHE)와 UKM으로부터 총 약 180만 링깃(MYR1.8 million)에 달하는 여러 연구비를 지원받았습니다. 그녀는 여러 박사 과정 학생을 지도 및 공동 지도했습니다(13명 졸업, 11명 진행 중). 그녀는 현재 학술지 논문 88편과 학술대회 논문 95편을 포함하여 약 180편의 연구 성과를 발표했습니다.

  • Joseph H.T. Kim(Ph.D., FSA, CERA)은 대한민국 서울 연세대학교 응용통계학과 부교수입니다. 그는 University of Waterloo에서 계리학 박사 학위를 받았으며, 같은 대학에서 조교수로 재직했습니다. 또한 생명보험 업계에서 근무한 경력이 있습니다. 그는 Insurance Mathematics and Economics, Journal of Risk and Insurance, Journal of Banking and Finance, ASTIN Bulletin, North American Actuarial Journal 등 보험, 위험, 금융 분야의 학술지에 논문을 발표했습니다.

  • Nii-Armah Okine은 Appalachian State University 수리과학과 조교수입니다. 그는 위스콘신 대학교 매디슨에서 경영학(계리학) 박사 학위를 받았으며, Illinois State University에서 계리학 석사 학위를 취득하였습니다. 그의 연구 관심 분야는 미시적 수준의 준비금 산정, 종단-생존 결합 모델링, 의존성 모델링, 소액보험, 머신러닝입니다.

  • Rajesh (Raj) Sahasrabuddhe는 Oliver Wyman Actuarial Consulting의 파트너이자 필라델피아 사무소장입니다. Raj는 손해보험계리사회(CAS)의 정회원(Fellow), 캐나다계리사회(Canadian Institute of Actuaries)의 준회원(Associate), 미국계리사회(American Academy of Actuaries)의 회원(Member)입니다. Raj는 경력 내내 CAS 자격 관련 위원회에서 적극적으로 자원봉사 활동을 해 왔으며, 2010년부터 2013년까지 교과과정 위원회(Syllabus Committee) 위원장을 역임했습니다. 그는 현재 MAS-II 시험 위원회에서 활동하고 있습니다. 그는 CAS와 미국계리사회의 시험 교수요목에 수록된 논문들을 단독 또는 공동으로 집필하였습니다.

  • Emine Selin Sarıdaş는 Mimar Sinan University 통계학과 박사 과정생입니다. 그녀는 Hacettepe University에서 계리학 학사 학위(경제학 부전공)와 계리학 석사 학위를 받았습니다. 그녀의 연구 관심 분야는 의존성 모델링, 회귀, 손해 모형, 생명보험수리입니다.


  • Peng Shi는 위스콘신 경영대학 위험 및 보험학과의 부교수입니다. 그는 또한 경영 및 금융 분야의 Charles & Laura Albright 석좌교수입니다. Shi 교수는 손해보험계리사회(Casualty Actuarial Society) 준회원(ACAS)이자 미국계리사회 정회원(FSA)입니다. 그는 위스콘신 대학교 매디슨에서 계리학 박사 학위를 받았습니다. 그의 연구 관심사는 보험과 통계학이 교차하는 문제들입니다. 그는 Charles A. Hachemeister 상, Ronald Bornhuetter 지급준비금 상, 미국위험보험학회(American Risk and Insurance Association) 상 등 여러 연구상을 수상했습니다.

  • Nariankadu D. Shyamalkumar (Shyamal)은 The University of Iowa 통계 및 계리학과 부교수입니다. 그는 미국계리사회 준회원(Associate)이며, SoA 내에서 선출직 및 비선출직의 다양한 역할로 봉사하였습니다. 이론 전반과 컴퓨팅에 폭넓은 관심을 가지고 있는 그는 저명한 계리학, 컴퓨터과학, 확률론, 통계학 학술지에 논문을 발표했습니다. 또한 그는 금융 업계에서 근무했으며, 그 이후로 보험 업계의 독립 컨설턴트로 활동해 왔습니다. 그는 멕시코와 미국 양국에서 계리사를 교육한 경험이 있으며, 학부 프로그램 책임자와 석사 및 박사 과정 학생의 대학원 지도교수 역할을 맡아 왔습니다.

  • Jianxi Su는 Purdue University 통계학과의 조교수입니다. 그는 Purdue 보험계리학 프로그램의 부책임자입니다. 2016년 Purdue에 합류하기 전, 그는 York University에서 박사 과정을 마쳤습니다(2012-2015). 그는 2017년에 미국계리사회 정회원(Fellow of the Society of Actuaries, FSA) 자격을 취득했습니다. 그의 전문 연구 분야는 의존성 모델링, 위험 관리, 가격 산정입니다. 박사 과정 기간 동안 Jianxi는 Sun Life Financial(토론토 사무소)의 모형 검증 및 ORSA 구현 팀에서 연구원으로도 근무하였습니다.

  • Chong It Tan은 호주 Macquarie University의 선임 강사이며, 2018년부터 학부 보험계리 프로그램 책임자를 맡고 있습니다. 그는 2015년에 싱가포르 Nanyang Technological University에서 박사 학위를 취득했습니다. 그는 미국계리사회(US Society of Actuaries)와 호주계리사협회(Australian Actuaries Institute)의 자격을 모두 보유한 정식 계리사입니다. 그의 주요 연구 관심 분야는 사망률 모델링, 장수 위험 관리, 보너스-말러스 제도입니다.


  • Tim Verdonck는 University of Antwerp의 부교수입니다. 그는 University of Antwerp에서 수학 학위와 이학(수학) 박사 학위를 취득했습니다. 박사 과정 중에 그는 KU Leuven에서 보험학 석사와 금융 및 보험계리 공학 석사 과정을 모두 성공적으로 이수했습니다. 그의 연구는 보험 및 금융 데이터를 위한 로버스트 통계 기법의 적용과 응용에 초점을 두고 있습니다.


  • Krupa Viswanathan은 Temple University Fox School of Business의 위험, 보험 및 헬스케어 경영학과 부교수입니다. 그녀는 미국계리사회 준회원(Associate of the Society of Actuaries)입니다. 그녀는 학부 및 대학원 과정에서 계리학과 위험 관리 과목을 가르치고 있습니다. 그녀의 연구 관심사에는 보험회사의 기업 지배구조, 자본 관리, 감성 분석이 포함됩니다. 그녀는 University of Pennsylvania의 The Wharton School에서 박사 학위를 받았습니다.

검토자

우리의 목표는 보험계리 커뮤니티가 협력하여 교재를 집필하는 것입니다. 집필 과정의 일부로, 이 책을 더 좋게 만들기 위해 기꺼이 시간을 내어 준 많은 검토자가 참여했습니다. 그들은 다음과 같습니다:

  • Yair Babab
  • David Back, Liberty Mutual
  • Chunsheng Ban, Ohio State University
  • Vytaras Brazauskas, 위스콘신 대학교 밀워키
  • Yvonne Chueh, Central Washington University
  • Chun Yong Chew, Universiti Tunku Abdul Rahman (UTAR)
  • Benjamin Côté, Université Laval
  • Eren Dodd, University of Southampton
  • Gordon Enderle, 위스콘신 대학교 매디슨
  • Rob Erhardt, Wake Forest University
  • Runhun Feng, University of Illinois
  • Brian Hartman, Brigham Young University
  • Liang (Jason) Hong, University of Texas at Dallas
  • Fei Huang, Australian National University
  • Hirokazu (Iwahiro) Iwasawa
  • Himchan Jeong, University of Connecticut
  • Min Ji, Towson University
  • Paul Herbert Johnson, 위스콘신 대학교 매디슨
  • Dalia Khalil, Cairo University
  • Samuel Kolins, Lebonan Valley College
  • Andrew Kwon-Nakamura, Zurich North America
  • Ambrose Lo, University of Iowa
  • Mélina Mailhot, Concordia University
  • Mark Maxwell, University of Texas at Austin
  • Tatjana Miljkovic, Miami University
  • Bell Ouelega, American University in Cairo
  • Zhiyu (Frank) Quan, University of Connecticut
  • Jiandong Ren, Western University
  • Margie Rosenberg, 위스콘신 대학교 매디슨
  • Rajesh V. Sahasrabuddhe, Oliver Wyman
  • Sherly Paola Alfonso Sanchez, Universidad Nacional de Colombia
  • Ranee Thiagarajah, Illinois State University
  • Ping Wang, Saint Johns University
  • Chengguo Weng, University of Waterloo
  • Toby White, Drake University
  • Michelle Xia, Northern Illinois University
  • Di (Cindy) Xu, University of Nebraska - Lincoln
  • Lina Xu, Columbia University
  • Lu Yang, University of Amsterdam
  • Chun Yong
  • Jorge Yslas, 코펜하겐 대학교
  • Jeffrey Zheng, 템플 대학교
  • Hongjuan Zhou, 애리조나 주립대학교

기타 협력자

  • Alyaa Nuval Binti Othman, Aisha Nuval Binti Othman, Khairina (Rina) Binti Ibraham은 여러 해에 걸쳐 이 책의 작업을 도운 위스콘신-매디슨 대학교의 많은 학생 가운데 세 명입니다.
  • 맥쿼리 대학교의 Maggie Lee와 Anh Vu(당시 뉴사우스웨일스 대학교 소속)가 각 절 끝의 퀴즈를 집필했습니다.
  • 용어집 작업은 Jeffrey Zheng(Temple University), Lu Yang(University of Amsterdam), Paul Johnson(위스콘신 대학교 매디슨)이 주도했습니다.

버전 번호

  • 이 책은 2024년 10월에 나온 버전 2.0입니다. Hélène Cossette, Edward (Jed) Frees, Brian Hartman, Tim Higgins가 편집했습니다.
  • 버전 1.1은 2020년 8월에 나왔습니다. Edward (Jed) Frees와 Paul Johnson이 편집했습니다.
  • 2020년 1월에 나온 버전 1.0은 Edward (Jed) Frees가 편집했습니다.

이 책의 pdf 및 epub 버전(현재 버전과 이전 버전)은 오프라인 버전에서도 이용할 수 있습니다.

독자 여러분께

이 책이 여러분에게 유익하고 즐거운 책이 되기를 바랍니다. 편의를 위해 Github 랜딩 사이트(https://openacttexts.github.io/)에 오프라인으로 읽을 수 있도록 (무료로) 내려받을 수 있는 책의 링크를 마련해 두었습니다. 여기에는 pdf 버전(Adobe Acrobat용)과 모바일 기기에 적합한 EPUB 버전이 있습니다. 예제를 실행하는 데 필요한 데이터도 같은 사이트에서 받을 수 있습니다.

이 책을 만들면서 저희는 온라인 버전에 중점을 두고 있습니다. 온라인 버전에는 용어집, 코드, 예제 풀이를 대화형으로 펼쳐 볼 수 있는 등 유용한 기능이 많습니다. 예를 들어 통계 코드는 숨겨져 있으며, 다음과 같은 항목을 클릭해야만 볼 수 있습니다.

빈도표를 위한 R 코드

코드를 숨겨 둔 것은 R 통계 소프트웨어 사용을 강요하고 싶지 않기 때문입니다(저희는 이 소프트웨어를 좋아하지만 말입니다). 그래도 책을 읽으면서 통계 코드를 직접 실행해 보시기를 권합니다. 저희는 읽어 나가면서 R을 쉽게 배울 수 있도록 책을 구성했습니다. 코드를 더 자세히 설명하기 위해 별도의 손해 데이터 분석을 위한 R 코드 사이트도 마련했습니다.

여느 책과 마찬가지로 이 책에도 나름의 표기법과 규칙이 있습니다. 부록 21장을 자주 찾아보며 이 책의 표기법과 규칙에 익숙해지시면 시간을 아낄 수 있을 것입니다.

무료로 이용할 수 있는 대화형 교재는 보험계리 교육에서 새로운 시도이며, 여러분의 의견이 필요합니다. 개발에 많은 노력을 기울였지만, 미흡한 점이 있을 것으로 예상합니다. 개선할 점이 있으면 담당 강사에게 알리거나, 프로젝트 사이트를 통해 저희에게 글을 남기거나, 각 장의 기여자에게 직접 개선 사항을 제안해 주십시오.

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